Главная » Файлы » Мои файлы |
21.07.2014, 14:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вариант 2 Задача 1. Имеется информация о деятельности 10 компаний. X – оборот капитала (млрд. руб.), Y – чистый доход (млрд. руб.):
1. Оцените коэффициенты линейной регрессии Y = b0 + b1X + e по методу наименьших квадратов. 2. Проверьте статистическую значимость оценок b0, b1, теоретических коэффициентов b0, b1при уровне значимости a = 0,05. 3. Рассчитайте 95%-ные доверительные интервалы для теоретических коэффициентов регрессии. 4. Спрогнозируйте чистый доход при обороте капитала X = 50,0 и рассчитайте 95% доверительный интервал для условного математического ожидания M(Y|X = 50,0). 5. Рассчитайте границы интервала, в котором будет сосредоточено не менее 95% возможных значений чистого дохода при обороте капитала X = 50,0. 6. Оцените, на сколько изменится чистый доход, если оборот капитала вырастет на 3 млрд. руб. 7. Рассчитайте коэффициент детерминации R2. 8. Рассчитайте F-статистику для коэффициента детерминации и оцените его статистическую значимость. Задача 2. Имеется информация за 15 лет относительно среднего дохода X и среднего потребления Y (млн. руб.):
1. Оцените коэффициенты линейной регрессии Y = b0 + b1X + e по методу наименьших квадратов. 2. Вычислите значение DW статистики Дарбина-Уотсона и проанализируйте наличие автокорреляции остатков. Задача 3. Имеются следующие значения переменных X и Y:
Рассчитайте коэффициент корреляции , проверьте гипотезу о наличии (отсутствии) корреляционной связи. Минимальная цена: 450 рублей. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Просмотров: 195 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0 | |
Категории раздела | |
---|---|
|
Статистика |
---|
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
Форма входа |
---|
Друзья сайта |
---|
|