Главная » Файлы » Мои файлы |
21.07.2014, 14:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вариант 3 (2007 г.)
Задача 1. Имеется информация по 10 регионам о среднедневной зарплате X (ден. ед.) и расходах на покупку продовольственных товаров в общих расходах Y (%):
1. Оцените коэффициенты линейной регрессии Y = b0 + b1X + e по методу наименьших квадратов. 2. Проверьте статистическую значимость оценок b0, b1, теоретических коэффициентов b0, b1при уровне значимости a = 0,05. 3. Рассчитайте 95%-ные доверительные интервалы для теоретических коэффициентов регрессии. 4. Спрогнозируйте долю расходов на покупку продовольственных товаров при средней зарплате X = 700 ден. ед. и рассчитайте 95% доверительный интервал для условного математического ожидания M(Y|X = 700). 5. Рассчитайте границы интервала, в котором будет сосредоточено не менее 95% возможных значений Y при X = 700. 6. Оцените на сколько процентов изменятся расходы на покупку продовольствия, если среднедневная зарплата вырастет на 10 ден. ед. 7. Рассчитайте коэффициент детерминации R2. 8. Рассчитайте F-статистику для коэффициента детерминации и оцените его статистическую значимость. Задача 2. Известны данные для 30 домохозяйств (в условных единицах) по доходам (X) и расходам (Y):
1. Оцените коэффициенты линейной регрессии Y = b0 + b1X + e по методу наименьших квадратов. 2. Примените тест Голдфелда-Квандта для изучения гипотезы об отсутствии гетероскедастичности остатков. Задача 3. Имеются следующие данные об остатках парной линейной регрессии (t–номер момента наблюдения) Сделайте вывод о наличии или отсутствии автокорреляции, применив тест Дарбина-Уотсона. Минимальная цена: 450 рублей. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Просмотров: 188 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0 | |
Категории раздела | |
---|---|
|
Статистика |
---|
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
Форма входа |
---|
Друзья сайта |
---|
|